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《数学理论与应用》
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2010年3期
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分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价
分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价
(整期优先)网络出版时间:2010-03-13
作者:
詹颖心;徐云
理学
>基础数学
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资料简介
在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
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在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
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数学理论与应用
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