分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价

(整期优先)网络出版时间:2010-01-11
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本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下,建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型,应用期权的保险精算法,给出了相应的择好期权的定价公式。