风险量化分析方法研究

风险量化分析方法研究

张亚男刘思志汪捷

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中国核电工程有限公司

摘要：随着建筑工程规模和数量的持续加大，加强项目风险管理已成为建筑工程项目管理不可缺少的重要组成部分。本文首先对工程项目风险管理的相关理论进行综述，然后分析目前工程项目过程风险量化分析常用的方法，并提出工程项目过程风险量化的建议。为国内工程项目过程风险量化管理提供方法借鉴。

1、引言

大型建筑工程项目都具有建造周期长、投资大、涉及参与方较多等特点，这就使得建造过程中不可预见因素多，存在较高的项目管理风险。

与西方发达国家相比，我们项目风险管理方面的研究起步较晚，理论研究与实践方面都有较大的差距。国外在风险管理方面起步较早，已在风险识别、风险分析、风险评价等方面取得了较为丰富的研究成果。上世纪60年代，工程项目风险管理理论研究持续深入，项目管理论坛、澳大利亚项目协会、PMI等协会都对项目风险管理进行了较为广泛的研究及探讨。近年来，基于计算机技术、信息通信技术、数据规模处理技术的发展和应用，工程项目风险管理的研究更加系统化，主要采用神经网络、专家系统等方法，成为国外风险管理研究的主流趋势。目前，国内有多部关于风险管理的专著，如《工程项目管理的风险分析与防范》、《建设项目风险研究综述》、《建设工程风险管理现状及防范措施》、《建筑工程中工程项目风险管理分析》等。但风险管理分析仅局限于局部领域，缺乏系统、统筹性的风险研究及应用。深化项目风险量化分析成为建造行业持续健康发展的迫切问题。

2、风险管理相关理论

2.1风险的定义

风险是由于从事某项特定活动过程中存在不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性，指未来的不确定性对企业实现既定目标的影响。风险具有普遍性和不确定性两大核心特征，在任何管理过程中不可避免。

项目风险管理是指通过风险识别、风险分析和风险评价认识项目的风险，并以此为基础合理使用风险应对措施、管理方法、技术和手段，对风险进行有效的控制。

建设工程项目风险是指所有影响该项目目标实现的不确定性因素的总和，任何一项工程其项目立项及各种分析、研究、设计、计划都是基于对位置因素包括政治、经济、社会、自然等方面预测之上的基于正常的和立项的技术、管理、组织之上的。项目实施及运行过程中这些因素都有可能发生变化，这些变化可能会使原计划受到干扰，甚至不能按目标实现。对工程项目这些事先不能确定的内部和外部的干扰因素总和即为工程项目风险[1]。

2.2风险分析步骤

风险分析首先从认识风险特征入手去识别风险因素，然后选择适当的方法估计风险发生的可能性及其影响。然后评价风险程度，包括单个风险因素风险程度和对项目整体风险程度估计。最后，提出针对性的风险对策，归纳风险，提出风险分析结论。

1.风险识别分析方法

风险识别分析方法主要包括专家调查法、故障树分析法等。

2.风险预估分析方法

风险预估分析根据风险的确定性、不确定性、随机性，采取相应的分析法方。

3.风险评价分析方法

风险评价分析方法主要包括定性风险评价方法和定量风险评价方法两类。定性评价分析法方包括主观评分法和层次分析法；定量风险评价法包括决策树法、解析法、外推法、蒙特卡罗模拟法等。

2.3定量风险评估法

定量风险评价法包括决策树法、解析法、外推法、蒙特卡罗模拟法等[2]。

决策树法：用树表示项目可以选择的行动方案、行动方案之间的关系、行动方案的后果及后果的数学期望，进而对风险进行评价，选择YES继续还是NO停止。决策树的树根表示项目的初步决策，成为决策点；从树根向右画出若干树枝，每条树枝代表一个行动方案，称为方案枝，方案枝右端叫状态结点。从每个状态结点向右又伸出两个或更多的小树枝，代表两种及以上后果，每条小枝上标明其出现的概率，称为概率枝。小树枝右端是树叶，树叶出注明该后果的大小，如果是正值，表示收益，若是负的，表示损失。

外推法包括前推和后推。前推是根据历史的经验和数据推断未来事件发生的概率及其后果。如果历史数据具有周期性，可直接对风险做出周期性的评估和分析；如历史记录中无明显的周期性，可用曲线或分布函数拟合这些数据，进行外推。后推是在没有历史数据可参考时采用的方法，后推是把未知的事件及后果与已知的时间和后果联系起来，把未知风险时间归结到数据可查的导致风险实践的初始事件上，进而对风险做出评估和分析。由于项目的一次性和不可重复性，实际项目风险评估时常采用后推法。

蒙特卡罗法：侧重通过对风险变量的统计试验、随机模拟各风险变量间的动态关系，来确定项目的不确定问题。蒙特卡罗法使用的主要步骤如下：确定输入变量及其概率分布（对于未来时间通常用主观概率估计）；通过模拟试验，独立地随机抽取各输入变量的值，并使所抽取的随机数值符合既定的概率分布；建立数学模型，编制程序计算各输出变量；确定模拟次数以满足预定的精度要求，以逐渐积累的样本模拟输出函数的概率分布。蒙特卡罗法通过人们对未来事件的主观概率估计及计算机模拟，解决用数学分析方法求解的动态系统复杂问题，已成为工程项目风险分析的重要评价方法之一。

3风险量化模型设想

风险量化可以采用综合评价法，通过识别风险因素建立风险因素集、权重集、评价集、关系矩阵等对工程项目过程中所有因素进行综合评价量化风险。风险因素集是指风险评价分析体系中影响评价对象的各种潜在原因的集合，集合中的每一个元素都是一个风险。每个因素可以继续分解成若干个风险因素的因素集。风险因素集中的各因素对评价系统的影响程度不同，为了反映不同因素的重要程度，各个因素集有由各权重组成的风险因素权重集。评价集是项目专家对评价的风险对象做出的可能的评价结果组成。构造了等级评价子集后，对风险因素进行量化处理，确定从每个单独的风险因素来评价风险等级，建立从风险因素集到评价级的关系。通过加权平均法，将第一层级的风险因素做出综合评价，再对项目风险进行综合评价。综合考虑所有风险因素的影响，将风险评价结果量化为一个综合数值。

4总结

项目风险分析方法选取是否合适，是风险管控是否成功的关键因素。合适的分析工具及方法，可以实现低成本的风险规避及处理。在项目前期及执行过程中加强项目过程风险信息收集工作，列出潜在的风险清单，进行分类并衡量对比，确定风险的相对重要性；然后应用各种分析技术，定性、定量或者两者结合的方式进行风险分析是必不可少的。风险量化的关键是量化风险的危害程度，并科学合理的确定风险发生的概率。在今后的工作中继续加深理论研究，对风险量化分析方法进一步完善，提高风险管理的水平，是我们的目标。

参考文献

[1]刘静，综合单价风险量化分析，[J]四川建筑科学研究，2006（8）

[2]孙沙，项目过程中的风险量化分析研究，2013