交易量和证券市场的波动性关系实证研究-中国期刊网

首页 > 《统计与信息论坛》 > 2004年6期 > 交易量和证券市场的波动性关系实证研究

（整期优先）网络出版时间：2004-06-16

作者: 程海洋

社会学 >统计学

同系列资源

/ 1

文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持续性,也验证了符合混合分布假说理论.

同系列内容

《统计与信息论坛》2004年6期 - 我国东、中、西部人均收入差异的比较分析 2004-06-16 4777
《统计与信息论坛》2004年6期 - 最优通货膨胀率和失业率实证分析 2004-06-16 3250
《统计与信息论坛》2004年6期 - 交易量和证券市场的波动性关系实证研究 2004-06-16 907
《统计与信息论坛》2004年6期 - 外国直接投资与职工平均工资——地区差异的实证分析 2004-06-16 161
《统计与信息论坛》2004年6期 - 我国人口增长与粮食生产关系的因子分析 2004-06-16 3435

查看全部

来源期刊

统计与信息论坛

统计与信息论坛

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

交易量混合分布假说 GARCH 波动性

返回顶部