基于二次逼近方法和EGARCH模型的美式股票期权定价研究-中国期刊网

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（整期优先）网络出版时间：2015-02-12

作者: 杨建辉;余嘉敏;陈莹颖

经济管理 >市场营销

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运用EGARCH模型估计股票波动率,用二次逼近法计算期权价格,进而解决美式期权的定价问题。本文通过对一系列美式股票期权进行实证分析,对比理论定价与实际收盘价之间的差异,进行初步的应用试探,实证结果表明:二次逼近方法计算的理论价格与实际收盘价格十分接近。

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二次逼近方法 EGARCH模型美式股票期权期权定价

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