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基于期权定价理论的信贷风险预警模型研究

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摘要提出了基于期权定价理论的预期违约概率模型。对模型中的参数的计算方法进行了分析，并对企业的股权价值的计算进行了改进，使得企业的股权价值的值更加接近我国的现实。实证研究表明此模型正确率高，具有较大的现实意义。

DOI kd2ne5red6/592386

作者王志宇;邹琳

机构地区不详

出处《求索》 2008年3期

关键词预期违约概率股权价值

分类 [政治法律][中外政治制度]

出版日期 2008年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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