首页 > 《湖北理工学院学报：人文社会科学版》 > 2013年3期 > 扩展的CIR利率模型下期权定价模型研究

扩展的CIR利率模型下期权定价模型研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要期权在金融市场中有着重要的地位，是金融衍生品的重要管理工具。期权最大的作用是金融分析，为企业提供规避风险的依据。期权具有良好的灵活性和多样性，在金融业受到了普遍的关注。期权定价理论是其应用与发展的关键内容，文章分析了扩展的CIR利率模型下期权的定价模型，以进一步推广期权的应用，为解决期权定价问题提供参考。

DOI 2d3gr73849/1239191

作者蔡云峰

机构地区不详

出处《湖北理工学院学报：人文社会科学版》 2013年3期

关键词 CIR利率模型期权定价模型

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2013年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）