简介：保险公司可以使用组合正态模型、资产正态模型和历史模拟模型来进行VaR的计算,　　　　保险资金运用的市场风险度量方法　　　　在运用风险价值法进行市场风险度量时可以采用两种基本的计算模型,　　　　保险资金运用市场风险管理的比较研究　　　　（一）保险资金运用渠道的市场风险状况分析　　从以上分析我们可以看出

简介：摘要目的构建儿童注意缺陷多动障碍（ADHD）发病风险预测模型。方法选取2017年1月至2020年6月余姚市第三人民医院儿科门诊确诊的ADHD患儿1 000例（ADHD组）及健康体检的学龄儿童1 000例（对照组）为研究对象。对研究对象近亲属进行问卷调查，采用logistic回归分析构建ADHD发病预测模型。结果母亲性格急躁、妊娠期情绪异常、父亲ADHD症状史、母亲吸烟、教养方式、胎儿宫内窘迫为ADHD发病的独立危险因素，预测模型受试者工作特征（ROC）曲线下面积为0.929（0.894~0.964）。结论模型预测性能良好，ADHD发病高危的儿童应及早随访，加强父母健康宣教、教养方式干预，预防ADHD的发生。

简介：摘要目的探讨粉尘作业工人肺功能异常的影响因素，构建肺功能异常的风险预测模型。方法于2021年4月，选取2020年常州市工作场所职业病危害因素监测项目中涉及粉尘的47家企业的4 255名工人，采用logistic回归对作业工人肺功能异常的影响因素进行分析并建立其相应的列线图预测模型，采用ROC曲线、校正曲线和决策分析曲线对模型进行评价。结果年龄（OR=1.03，95%CI=1.02~1.05，P<0.001）、体检类别（OR=4.52，95%CI=1.69~12.10，P=0.003）、粉尘类别[与煤尘比较，水泥粉尘（OR=3.45，95%CI=1.45~8.18，P=0.005）；矽尘（OR=2.25，95%CI=1.01~5.03，P=0.049）]、血压（OR=1.63，95%CI=1.22~2.18，P=0.001）、红细胞（OR=1.94，95%CI=1.08~3.48，P=0.027）、肌酐（OR=0.08，95%CI=0.05~0.12，P<0.001）、日接触时间（OR=1.06，95%CI=1.01~1.12，P=0.034）以及总尘浓度（OR=1.29，95%CI=1.08~1.54，P=0.005）是肺功能异常的影响因素，风险预测列线图ROC曲线下面积为0.764。决策分析曲线结果显示，当列线图模型阈值概率超过0.05时进行肺功能异常干预具有更好的效果。结论通过logistic回归构建的列线图模型在对粉尘作业工人肺功能异常进行风险预测时具有一定的准确性。

简介：摘要目的分析老年人骨科术后认知衰弱发生的危险因素，构建风险预测模型，为临床早期识别和制定干预方案提供参考。方法采用便利抽样法，选取乐清市人民医院2021年5-12月收治的骨科术后老年患者268例为研究对象。采用一般资料调查表、衰弱表型量表、简易精神状态检查表、临床痴呆评定量表、Barthel指数评定量表及简易营养评价精法问卷进行调查。结果老年患者骨科术后认知衰弱发生率为65.3%；高龄、合并其他疾病、跌倒史、Barthel指数低、营养不良是患者认知衰弱发生的危险因素；构建的风险预测模型受试者工作特征曲线下面积为0.852（95%CI 0.789~0.901，Z=12.40，P < 0.01），约登指数为0.583，敏感性为87.3%，特异性为71.0%。结论老年患者骨科术后认知衰弱发生率较高，高龄、合并其他疾病、跌倒史、Barthel指数低和营养不足等是衰弱的危险因素；构建的风险预测模型具有较高精准度和区分度，可用于老年患者骨科术后衰弱的筛查。

简介：摘要目的系统地评价儿童静脉血栓栓塞症（VTE）风险预测模型，为选择合适的预测模型提供客观依据，为模型的更新及新模型的构建提供参考。方法计算机检索PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、Wiley Online Library、Scopus、ProQuest、万方、中国知网、维普网，搜集关于儿童VTE风险预测模型的构建研究，检索时限为建库至2022年1月13日。2名研究者独立筛选文献、提取资料，采用预测模型研究的偏倚风险评价工具（PROBAST）工具对纳入研究进行评价。结果最终纳入共纳入11篇文献，共11个儿童VTE风险预测模型，其中6篇为回顾性病例对照研究，3篇为回顾性队列研究，2篇为前瞻性队列研究。10篇文献报告了受试者工作特征曲线下面积（AUC）进行内部验证，1篇研究进行了外部验证，预测性能指标AUC为0.670~0.945，10篇均>0.7，预测效能较好。预测模型中包含较多的预测因子为中心静脉导管、年龄、感染、肿瘤和手术。10篇存在较高的偏倚风险，但所有模型适用性较好。结论儿童VTE风险预测模型的预测性能较好，但存在一定的偏倚。未来应规范报道模型构建验证的全过程，以减少方法学偏倚，应侧重于模型的外部验证和模型更新，不断改进模型预测性能，为临床提供实际可用的模型。

简介：摘要肥厚型心肌病可导致心律失常，特别是心脏猝死风险增加。药物干预和植入植入式心脏复律除颤器（ICD）可有效减少心脏猝死的风险。临床上需要采用心脏猝死风险的预测模型来评估、指导ICD的使用，目前我国及欧美相关指南推荐采用HCM Risk-SCD模型，但该模型不适用于16岁以下人群。该文对有关肥厚型心肌病不良事件的主要风险预测模型进行了汇总与分析。

简介：摘要漫坝风险分析理论采用随机数学、随机水文学和随机水力学方法，综合考虑影响漫坝的洪水、库容、风浪和泄水能力四方面的随机性，然后研制出水库大坝在洪水系列与风浪系列联合作用下的漫坝风险模型，并在确保大坝的漫坝安全可靠度高达99.999％以上的前提下，优选水库的汛限水位，从而为提高水库汛限水位打下理论基础。本文正是利用这一理论，分析研究了水库的漫坝风险，综合应用随机水文学、随机水力学等学科知识，全面考虑洪水、风浪、库容和泄水能力的不确定性，建立了土坝对抗洪水和风浪联合作用下的漫坝风险理论，并提出了风险取值标准。

简介：结合基因组学数据与生物学背景,利用数学与统计的方法研究代谢综合征的致病机理。首先,利用变异系数筛选出信息含量较高的数据,并且利用变异基因频数统计的方法确定高频变异基因。通过查阅相关文献和数据库可知,大部分高频变异基因都与代谢综合征有关。随后,研究高频变异基因对其他基因的调控情况,并且由此构建出高频变异基因的调控网络以及网络内部的协同和拮抗作用。最后,提出基于调控网络的患病风险预测模型,由此提供预防或治疗方案。

简介：本文将经典的复合Poisson风险模型作为一般的推广，假设保单到达次数和理赔发生次数均服从负二项分布，并考虑随机干扰对盈余过程的影响，建立带干扰的双复合负二项风险模型；对此模型证明了调节系数的存在性，并利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系，得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的上限。

简介：信贷违约风险并不考虑借款企业没有发生违约情况下的损失,KMV建立了一个基于公司资产结构的违约概率、违约概率转移矩阵计算框架的公司信用风险度量模型,我国商业银行面临的主要信贷风险就属于信贷违约风险

简介：摘要随着我国社会经济的快速发展，各种大型工程项目都在快速的建设，在工程项目给社会带来经济和社会效益的时候，一些工程项目也给社会的稳定带来了不确定性因素。大型工程项目的建设涉及到很多方面的内容，也包括很多的环节，其中大型工程项目的前期商务谈判就是比较重要的一个环节。在大型工程项目的每一个环节中都存在着相应的风险，在大量的大型工程项目建设的过程中，投资在不断的增加，工程项目建设的周期也在加长，对于大型工程项目进行相应的风险管理控制，具有十分重要的意义。本文对大型工程项目的前期商务谈判进行了相应的分析，探讨了对大型工程项目进行风险管理和控制。

简介：随着利率市场化全面实现和SHIBOR全面成为我国基准利率体系，资本市场的利率风险日益增加，如何准确度量SHIBOR的风险已变得非常重要。本文选取SHIBOR的周拆借利率数据作为研究对象，建立基于GARCH族的多个VaR和CVaR模型，在不同的置信水平上分别度量SHIBOR的风险。对比研究结果表明：GED分布假设优于正态分布和t分布，且t分布假设不适合用来刻画SHIBOR周利率的对数收益率的动态特性；在VaR模型不能有效测度SHIBOR风险时，CVaR模型能有效弥补VaR模型的缺陷，有效地度量实际损失风险。本文对于SHIBOR市场利率风险的测度方法，可为监管部门、金融机构和投资者提供决策依据和实践参考。

简介：目前,商业银行操作风险的度量大都是在操作风险损失数据的分布假定下、根据VaR风险度量方法给出资本需求（风险准备金）,这一理论方法的基础是假定分布。然而商业银行操作风险的准备金往往又是一个基本确定的数值或需求区间,这就给风险准备金提出了比较严格的要求,否则将为商业银行操作带来一定的风险隐患。故根据分区多目标风险方法度量操作风险,并在此基础上根据信息熵的理论给出最优的资本需求（风险准备金）及其模型,其方法的优点是灵活简单,但要求初始密度函数的极值分布收敛于耿贝尔类型。为此给出实证分析,以说明两者之间的关系,这一理论方法可以为监管部门的管理提供一定程度的参考。

简介：指挥决策风险存在于军事活动的全过程,决策条件的不确定性决定了风险的存在。首先,使用三元组矩阵完备集的模型描述指挥决策风险;然后,建立了指挥决策风险数据挖掘的模型,并描述了三元组在模型中的位置和作用;最后,讨论使用Apriori算法对三元组模型进行数据挖掘并发现潜在风险。算例表明,该算法为识别评估指挥决策风险提供了一种新的途径。

简介：本文在经典风险模型基础上，把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下，把保单到送过程推广为更新过程Mt，得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ（u,θ0,t,α），然后求得时刻t的生存概率ψ（t,u，θ0)。

简介：目前,我国商业银行所面临的信用风险随着信贷业务的不断发展而逐步增加,如何对企业信用风险进行有效区分和管理,是商业银行亟待解决的问题.基于此,本文依据信用评估指标体系分别对Logistic回归模型、贝叶斯判别模型、支持向量机模型这三类模型进行了设计与构建,同时对三类模型分别进行实证分析和结果评价,从分类准确率和模型稳健性两方面对结果进行比较,作为进一步建立组合分类预测模型的基础.本文的研究成果,有利于推动我国商业银行信用风险定量度量方法的研究,从而有助于提高商业银行的风险控制水平,使得不良资产得以降低,在提高我国商业核心竞争力以及促进消费信贷市场的发展等方面有巨大的意义.

简介：项目风险管理是跨境电子商务发展的核心问题。首先，以跨境电商平台数据为基础，利用遗传算法搜索风险识别规则；其次，应用风险评价中常用的层次分析法，结合所识别的风险规则，提出了一个较为有效的跨境电子商务项目风险评价模型，并对存在的风险进行了定性的评价分析。

简介：　　（二）保险资金运用的市场风险度量比较研究　　本文用组合正态模型、资产正态模型和历史模拟模型来计算在不同置信水平下的市场风险的VaR值,这主要是因为在该置信水平下每一种资产正态模型的VaR值都高于历史模拟模型,在±3σ的面积以外的部分实际分布的值高于正态分布1.07%

简介：武器装备研制作为军事战略的重要组成部分，对军队战斗力的形成有着十分重要的影响。装备研制可靠性工作项目必须要用科学的方法来指导，目的是能够确定正确的武器装备研制决策，为军队提供坚实的物质技术基础。总结了用风险影响图分析问题的思想，综述了层次分析法的优缺点，对装备研制可靠性工作项目风险评估做了介绍。

简介：通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界，进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界，显示了利率对破产概率上界的影响，即利率的存在降低了破产的概率．