简介：运用多重分形消除趋势波动分析方法（MF-DFA）和多重分形谱分析方法，研究了1987～2008年美国西德克萨斯轻质原油（WTI）和欧洲北海布伦特原油（Brent）价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征，广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化，证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱，两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。
简介：近几年来,有色金属期货市场价格波动较大,尤其是对于交易较频繁的铜、铝、锌,交易风险不断加大。本文研究了有色金属期货价格联动关系的动力学特征,以铜、铝、锌为例基于回归分析构建了铜铝锌期货价格联动关系的两个有向加权网络,分析了价格网络中度分布、边权分布、中介中心度、接近中心度等网络拓扑结构及其演化特征。结果表明,2008~2018年铜铝锌期货价格联动关系较稳定于少数关键关系模式。通过对网络中边权进行分析,发现铜铝锌期货价格联动关系模式在一段时间内趋向于保持稳定。本文通过对网络的中介中心度和接近中心度进行分析,发现关键媒介节点的频繁出现有一定规律性,并且与市场价格趋势以及3种金属的联动关系特征有直接关系。因此,基于以上结果,本文提出了识别价格联动效应变化趋势的方法,并对该方法运用于投资提出了建议。
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