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基于商品数据挖掘的投资组合最佳策略推荐

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摘要摘要：要投资市场的收益和风险几乎是成反比的，易变资产经常被买卖以最大化其总收益。本文根据黄金和比特币给出的每日价格信息，构建了一个由现金、黄金和比特币组成的投资组合模型，帮助市场交易者采用最佳的每日策略来实现利润最大化。我们提出了MIDAS- Markowitz混合Markowitz投资组合模型。经过相互分析，可以得出黄金收益率和比特币收益率在1个点以内存在协整分析，黄金市场和比特币市场不同，其风险变化大致相反。基于此，利用黄金与比特币之间关系的特征，探讨Markowitz投资组合理论下的最优投资比例。

DOI wjvy1w3qj7/6307598

作者匡淼龙1李子璇2林子潼3李沈烈青4

机构地区 (1. 安徽理工大学土木建筑学院，安徽淮南 232000)

出处《中国科技人才》 2022年7期

关键词投资组合收入最大化马科维兹CVar 神经网络

分类 [][]

出版日期 2022年08月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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中国科技人才

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