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探究基于重尾条件下破产概率的估计

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摘要摘要：风险理论是应用概率理论的重要分支之一,是金融保险中的一个重要理论,有着重要的理论研究价值和意义.由于大额索赔风险对保险公司经营会产生巨大的影响,所以巨灾风险理论越来越受到关注.在数学上,能够描述此种风险的是一类服从重尾分布的随机变量,所以有关重尾分布的模型日益引起人们的重视.本文给出了常见的重尾分布子族定义及其性质,主要研究了如何应用重尾随机变量的性质解决保险公司的破产概率问题.着重分析了利率收益,投资风险等相关经济和金融因素对保险估计赔付风险的影响,对于如何应对风险有非常强的实际指导意义.

DOI g4qrgm2nj8/5528596

作者郭红财

机构地区安徽扬子职业技术学院 241080

出处《中国教师》 2021年14期

关键词重尾分布可压缩性破产概率

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2021年09月24日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）