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苹果市场价格波动特征研究

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摘要通过使用X12季节调整的乘法模型、基于HP滤波法的周期性分析并构建ARCH类模型的方法,以苹果、香蕉和橙子三类水果价格波动对比分析的视角,全面考察我国苹果市场价格波动特征。结果表明:苹果价格的季节性波动比橙子更剧烈;三类水果中,苹果价格波动周期最频繁、持续时间最短,且波动幅度最大;苹果价格不规则分量的波动幅度明显大于香蕉和橙子。基于t分布的ARCH类模型实证结果显示:苹果和香蕉价格具有明显的波动集聚性;苹果市场具有显著的“高风险、高回报”的特征;苹果和香蕉价格涨跌引发的收益率波动没有显著差异,即非对称性不显著。

DOI 2d3w8w5gj9/1980243

作者宋晓丽;周广文;庞桂娟

机构地区不详

出处《合作经济与科技》 2019年5期

关键词价格波动周期特征 ARCH类模型 T分布

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2019年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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