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基于神经网络的期权定价研究综述

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摘要本文介绍了期权定价理论,详细描述了期权定价研究的现状,并总结了当前几种期权定价主要方法及其基本指导思想。然后,结合当前期权定价方法的热点,重点阐述了神经网络在期权定价中的应用。最后,对基于神经网络预测的期权定价研究进行了总结,并指出了神经网络的期权定价的不足及研究方向。

DOI g4q19nmzd8/1938200

作者肖岚

机构地区不详

出处《中国证券期货》 2011年11X期

关键词神经网络期权定价 BLACK-SCHOLES模型

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2011年03月06日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国证券期货

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神经网络期权定价 BLACK-SCHOLES模型

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