首页 > 《中国国际财经：中英文版》 > 2017年7期 > 基于Black-Scholes期权定价模型的可转换债券定价问题的实证分析

基于Black-Scholes期权定价模型的可转换债券定价问题的实证分析

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要可转换债券是一种混合型金融衍生工具。它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中，具有债券和股票的双重性质，因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文基于B—S期权定价模型对我国可转债的定价进行实证研究。并通过理论价格与实际价格的比对，分析B—S期权定价模型在我国可转债定价中的适用性，并且针对我国可转债存在的一些问题提出相关的建议。

DOI 2d3w353lj9/1782343

作者胡一帆

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2017年7期

关键词可转换债券 B-S期权定价模型债券期权定价

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2017年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）