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扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型

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摘要本文研究一类带有扰动且舍相依索赔的复合二项风险模型，考虑两种类型的索赔：主索赔和副索赔，主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生．通过引入辅助模型，利用递归等方法，得到了该模型下的Gerber--Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式．最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟．

DOI pj09y60yjy/1651103

作者覃利华;方世祖

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2016年2期

关键词复合二项模型扰动相依索赔Gerber--Shiu折现罚金函数破产概率

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2016年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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