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人民币汇率收益率及收益波动率长记忆性特征研究

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摘要论文利用经典R/S分析法和ARFIMA模型对人民币汇率收益率序列及收益波动率序列的长记忆性进行了研究。结果表明人民币汇率收益率及收益波动率均存在长记忆性,且波动率序列的长记忆性特征明显强于收益率序列。

DOI rdx0z73ydl/1470349

作者吴慧慧

机构地区不详

出处《广西财经学院学报》 2014年6期

关键词人民币汇率收益率收益波动率长记忆性

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2014年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

广西财经学院学报

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