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股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型

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摘要本文讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。

DOI 54yv1mwx40/1221252

作者雪飞胜;陈超

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2000年3期

关键词两值期权期权定价跳-扩散过程股票价格

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2000年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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