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中外黄金市场混沌特性比较——基于相空间重构技术

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摘要运用相空间重构技术，分别对上海黄金交易所和伦敦黄金交易市场的现货黄金价格时间序列进行相空间重构，运用互信息法计算嵌入延迟，运用Cao方法计算嵌入维数，运用小数据量法计算最大Lya—punov指数，运用G-P算法估算关联维数和Kolmogorov熵，得出上海黄金市场具有混沌和分形特征的结论。进而对两系统的混沌特性、有效价格预测时间尺度等进行比较，发现两市场整体的混沌程度相当，其中上海黄金市场的复杂度小于伦敦黄金市场，但其价格波动的发散性更强、最大可预测时间更短。最后指出，形成此差异的原因可能是上海黄金交易所是一个次要市场，其价格形成机制不同于作为主要市场的伦敦黄金市场。

DOI n4976wv7jy/1175259

作者黄腾飞;李帮义;熊季霞

机构地区不详

出处《技术经济》 2012年10期

关键词黄金市场相空间重构嵌入延迟嵌入维数关联维数 LYAPUNOV指数

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2012年10月20日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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