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上市公司股票成交额时间序列的模糊聚类分析

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摘要引入了股票成交额时间序列的相似性度量，通过模糊聚类方法，将成交额时间序列相关性好、数量级接近的股票聚类，并以有色金属类股票为例进行了实证分析，通过MATLAB编程实现算法，计算出聚类结果，并从市场经验和直观角度对结果进行了分析，说明了聚类结果的有效性．

DOI 7dmw66rr4n/1009978

作者吴秋芳;唐亚勇

机构地区不详

出处《内江师范学院学报》 2011年10期

关键词上市公司成交额时间序列模糊聚类

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2011年10月20日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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